Algoritmické obchodování

Algoritmické obchodování (též jako automatické obchodování nebo „black-box“) je efektivní využití kombinace znalostí o finančních trzích a výkonné obchodní infrastruktury pro obchodování na kapitálových trzích.

 

Pomocí moderní technologie algoritmického obchodování jsme vytvořili prostředí, kdy můžeme rychle a jednoduše vyvíjet a nasazovat algoritmy, které dokážou automaticky umísťovat objednávky na různé trhy za nejvýhodnějších podmínek.

 

Vytváříme strategie pomocí informací, které získáváme přímo z finančních trhů ve formě tzv. hloubky trhu nebo order booku. Všechny tyto informace tvoří primární vstup v našem vývoji. Pomocí metod, které jsme vytvořili, se dokážeme dívat na tyto struktury z různých pohledů.

 

Společnost iMath vyvíjí primárně algoritmy, které mohou být využity v kombinaci s moderní technologií tzv. High-frequency trading (vysokofrekvenční obchodování), kdy se snažíme:

  • zapojit počítačový systém a vyvinuté algoritmy pro analýzu tržních dat
  • získat přístup k trhu, který posouvá hranici latence na minimum, a který zvládne pojmout vysoký počet příkazu a požadavek
  • nasadit do kvalitního prostředí proprietární algoritmické strategie
 

Strategie, které vyvíjíme, jsou založené zejména na matematických modelech, které jsme schopni prakticky aplikovat na různých trzích. 

 

Náš analytický tým neustále analyzuje dopady různých změn ve strategii, vytváří nové modely a prakticky je aplikuje. 

 

Pro vývoj algoritmických systémů jsme vybudovali robustní rámec, ve kterém můžeme testovat různé strategie a s vysokou spolehlivosti předpovědět jejich úspěch nebo neúspěch. Náš rámec se opírá zejména o tyto pilíře:

  • prostředí, o kterém víme, jak funguje, a můžeme si být jistí, že se chová tak, jak můžeme předpokládat;
  • backtesting, neboli ověření funkčnosti strategií a algoritmů na historických datech, s co nejpřesnější simulaci obchodování;
  • paper-trading, neboli simulované obchodování na reálných tržních datech, kdy se snažíme vytvářet podmínky trhu s nejmenšími rozdíly oproti realitě.

Strategie vyvíjíme přímo na reálných datech s přístupem k historii. Snažíme se hned zpočátku vývoj přizpůsobit přímému přístupu k burze, kdy se nám daří vyhýbat dezinformacím o fungování trhů a pravidel. Vývojový cyklus strategie předpokládá všechny výše zmíněné body. V souladu s pravidly konkrétního trhu budujeme objednávky, které jsou simulovány a nejdříve testovány v prostředí backtestingu na historických datech. Dalším logickým vývojovým krokem je nasazení strategie do simulovaného prostředí paper-tradingu.

 

Testováním získáváme informace o systému a jeho chování, který následně dolaďujeme do finální podoby. Podporujeme jak systémové testování strategii, kdy testujeme zejména tržní funkčnosti, tak podporujeme i testování přímo vytvořené strategie, kdy sledujeme parametrické funkčnosti strategie.

 

Po aplikování všech kroků je strategie připravena na nasazení do produkčního prostředí, kdy samozřejmě poskytujeme nadále komplexní podporu.